Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
ARCH
用过去冲击刻画条件方差的动态变化。
基础文献
收录说明
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Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
GARCH
用方差自身的滞后项扩展条件异方差模型。
笔记与分组
Comparing Predictive Accuracy
预测准确性比较
学习用损失差比较预测方法，以及序列相关对检验的影响。
笔记与分组
Tests of Conditional Predictive Ability
条件预测能力检验
在预测时可用信息的条件下比较方法表现，理解条件预测能力。
笔记与分组
Modeling and Forecasting Realized Volatility
已实现波动率建模与预测
连接日内收益与日度波动率，理解已实现波动率的预测用途。
笔记与分组
Econometric Analysis of Realized Volatility and its Use in Estimating Stochastic Volatility Models
已实现波动率的统计基础
理解高频收益构造的已实现波动率及其与连续时间模型的关系。
笔记与分组
A Tale of Two Time Scales
微观结构噪声与双尺度估计
理解采样更密并不总是更准确，以及双尺度估计处理噪声的思路。
笔记与分组
Designing Realized Kernels to Measure the ex post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise
已实现核估计
学习存在交易噪声时如何估计价格的事后变差。
笔记与分组
CAViaR
条件风险价值回归
用条件分位数动态刻画 VaR，连接分位数回归与风险预测。
笔记与分组
Dynamic Conditional Correlation
动态条件相关
理解多变量条件相关与条件波动率的动态建模。
笔记与分组
Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?
样本外收益预测
区分样本内拟合和样本外预测，理解约束与基准模型的作用。
笔记与分组
A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction
股权溢价预测的实证检验
系统思考预测变量在样本外是否稳定优于简单基准。
笔记与分组
Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso
Lasso 与变量选择
理解惩罚回归如何结合收缩和变量选择，为高维方法打基础。
笔记与分组
Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects
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笔记与分组
Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach
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笔记与分组
A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options
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笔记与分组
On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks
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笔记与分组
Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers
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笔记与分组
The Cross‐Section of Volatility and Expected Returns
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笔记与分组
Multivariate Simultaneous Generalized ARCH
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笔记与分组
ARCH modeling in finance
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笔记与分组
Expected stock returns and volatility
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笔记与分组
Measuring and Testing the Impact of News on Volatility
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笔记与分组
Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized Arch Model
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笔记与分组
Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?
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笔记与分组
Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models do Provide Accurate Forecasts
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笔记与分组
Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets
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笔记与分组
A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return
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笔记与分组
A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility
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笔记与分组
Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The Arch-M Model
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笔记与分组
Instrumental Variables and the Search for Identification: From Supply and Demand to Natural Experiments
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笔记与分组
Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in Deutsche Mark Options
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笔记与分组
The distribution of realized stock return volatility
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笔记与分组
Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
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笔记与分组
Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models
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笔记与分组
The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility
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笔记与分组
Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps
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笔记与分组
Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices
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笔记与分组
Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets
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笔记与分组
Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组