Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
ARCH
用过去冲击刻画条件方差的动态变化。
基础文献
收录说明
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Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
协整与误差修正
把协整关系与误差修正表示联系起来。
笔记与分组
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
GARCH
用方差自身的滞后项扩展条件异方差模型。
笔记与分组
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
VAR 中的协整秩
在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。
笔记与分组
Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels
异质动态面板的长期关系
区分短期异质性与长期限制，理解 pooled mean group 估计。
笔记与分组
Macroeconomics and Reality
VAR 的宏观研究起点
理解 VAR 的建模立场，以及宏观动态分析中的识别问题。
笔记与分组
Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections
局部投影
学习逐预测期估计脉冲响应，并比较局部投影与 VAR 的建模方式。
笔记与分组
Forecasting Using Principal Components From a Large Number of Predictors
主成分与宏观预测
理解如何把大量预测变量压缩成少数共同因子用于预测。
笔记与分组
The Generalized Dynamic-Factor Model: Identification and Estimation
广义动态因子模型
区分共同成分与特有成分，理解动态因子模型的识别与估计。
笔记与分组
Comparing Predictive Accuracy
预测准确性比较
学习用损失差比较预测方法，以及序列相关对检验的影响。
笔记与分组
Tests of Conditional Predictive Ability
条件预测能力检验
在预测时可用信息的条件下比较方法表现，理解条件预测能力。
笔记与分组
Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
多重结构突变
学习多个未知断点的估计与检验，理解分段模型的适用范围。
笔记与分组
A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle
马尔可夫状态切换
用隐含状态刻画经济周期，理解状态切换模型与滤波。
笔记与分组
Modeling and Forecasting Realized Volatility
已实现波动率建模与预测
连接日内收益与日度波动率，理解已实现波动率的预测用途。
笔记与分组
Econometric Analysis of Realized Volatility and its Use in Estimating Stochastic Volatility Models
已实现波动率的统计基础
理解高频收益构造的已实现波动率及其与连续时间模型的关系。
笔记与分组
A Tale of Two Time Scales
微观结构噪声与双尺度估计
理解采样更密并不总是更准确，以及双尺度估计处理噪声的思路。
笔记与分组
Designing Realized Kernels to Measure the ex post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise
已实现核估计
学习存在交易噪声时如何估计价格的事后变差。
笔记与分组
CAViaR
条件风险价值回归
用条件分位数动态刻画 VaR，连接分位数回归与风险预测。
笔记与分组
Dynamic Conditional Correlation
动态条件相关
理解多变量条件相关与条件波动率的动态建模。
笔记与分组
Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?
样本外收益预测
区分样本内拟合和样本外预测，理解约束与基准模型的作用。
笔记与分组
A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction
股权溢价预测的实证检验
系统思考预测变量在样本外是否稳定优于简单基准。
笔记与分组
Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso
Lasso 与变量选择
理解惩罚回归如何结合收缩和变量选择，为高维方法打基础。
笔记与分组
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics
贝叶斯宏观时间序列
从综述建立贝叶斯 VAR、收缩先验与宏观预测的整体框架。
笔记与分组
On Gibbs sampling for state space models
状态空间模型的 Gibbs 抽样
学习状态空间模型中的后验抽样，为时变参数模型做准备。
笔记与分组
Drifts and volatilities: monetary policies and outcomes in the post WWII US
时变参数与随机波动
理解参数漂移与随机波动如何进入货币政策的动态分析。
笔记与分组
Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods
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笔记与分组
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Testing for a unit root in time series regression
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Statistical analysis of cointegration vectors
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Testing for unit roots in heterogeneous panels
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION AND INFERENCE ON COINTEGRATION — WITH APPLICATIONS TO THE DEMAND FOR MONEY
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Cross-Validatory Choice and Assessment of Statistical Predictions
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组