Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
多重结构突变
学习多个未知断点的估计与检验，理解分段模型的适用范围。
基础文献
收录说明
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A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle
马尔可夫状态切换
用隐含状态刻画经济周期，理解状态切换模型与滤波。
笔记与分组
On Gibbs sampling for state space models
状态空间模型的 Gibbs 抽样
学习状态空间模型中的后验抽样，为时变参数模型做准备。
笔记与分组
Drifts and volatilities: monetary policies and outcomes in the post WWII US
时变参数与随机波动
理解参数漂移与随机波动如何进入货币政策的动态分析。
笔记与分组
Computation and analysis of multiple structural change models
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笔记与分组
Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference
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笔记与分组
Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point
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笔记与分组
Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances
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笔记与分组
Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy
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笔记与分组
Sample Splitting and Threshold Estimation
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笔记与分组
Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The Arch-M Model
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笔记与分组
Optimal Tests when a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative
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笔记与分组
Estimating regression models with unknown break‐points
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笔记与分组
Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks
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笔记与分组
Threshold heteroskedastic models
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笔记与分组
Inference When a Nuisance Parameter Is Not Identified Under the Null Hypothesis
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笔记与分组
Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative
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笔记与分组
Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables
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笔记与分组
Analysis of time series subject to changes in regime
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笔记与分组
Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime
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笔记与分组
Refined Measures of Dynamic Connectedness based on Time-Varying Parameter Vector Autoregressions
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笔记与分组
Resurrecting the (C)CAPM: A Cross‐Sectional Test When Risk Premia Are Time‐Varying
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笔记与分组
Dynamic linear models with Markov-switching
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笔记与分组
Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model
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笔记与分组
Threshold Autoregression, Limit Cycles and Cyclical Data
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笔记与分组
A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model With Time-Varying Correlations
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笔记与分组
Has the U.S. Economy Become More Stable? A Bayesian Approach Based on a Markov-Switching Model of the Business Cycle
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笔记与分组
Long memory and regime switching
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笔记与分组
Cointegration and Threshold Adjustment
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笔记与分组
Persistence in Variance, Structural Change, and the GARCH Model
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笔记与分组
strucchange : An R Package for Testing for Structural Change in Linear Regression Models
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笔记与分组