Identification in Parametric Models
参数模型识别
区分识别与估计；在正则条件下用信息矩阵理解局部识别。
基础文献
收录说明
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Estimation and Confidence Regions for Parameter Sets in Econometric Models
部分识别与集合推断
研究参数不能点识别时如何估计集合、构造置信区域。
笔记与分组
Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators
广义矩估计
GMM 一致性、渐近正态性与有效加权的基础。
笔记与分组
Root-N-Consistent Semiparametric Regression
部分线性半参数回归
通过残差化估计部分线性模型，是理解现代正交化方法的基础。
笔记与分组
The Asymptotic Variance of Semiparametric Estimators
半参数渐近方差
分析估计辅助函数对最终估计量渐近方差的影响。
笔记与分组
A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity
异方差稳健推断
异方差稳健协方差估计的基础，不要求误差同方差。
笔记与分组
A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix
HAC 协方差
构造半正定的异方差与自相关稳健协方差估计。
笔记与分组
Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation
HAC 核与带宽
系统研究 HAC 协方差估计以及核与带宽选择。
笔记与分组
Instrumental Variables Regression with Weak Instruments
弱工具变量
展示工具变量较弱时常规渐近近似与推断的问题。
笔记与分组
Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models
系统 GMM
研究初始条件带来的额外矩限制及动态面板估计效率。
笔记与分组
Panel Data Models With Interactive Fixed Effects
交互固定效应
研究大 N、大 T 面板中的潜在共同因子与异质载荷。
笔记与分组
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
ARCH
用过去冲击刻画条件方差的动态变化。
笔记与分组
Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
协整与误差修正
把协整关系与误差修正表示联系起来。
笔记与分组
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
VAR 中的协整秩
在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。
笔记与分组
Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure
共同相关效应
理解跨截面相关与不可观测共同因子，以及共同相关效应估计思路。
笔记与分组
Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels
异质动态面板的长期关系
区分短期异质性与长期限制，理解 pooled mean group 估计。
笔记与分组
Macroeconomics and Reality
VAR 的宏观研究起点
理解 VAR 的建模立场，以及宏观动态分析中的识别问题。
笔记与分组
Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections
局部投影
学习逐预测期估计脉冲响应，并比较局部投影与 VAR 的建模方式。
笔记与分组
Forecasting Using Principal Components From a Large Number of Predictors
主成分与宏观预测
理解如何把大量预测变量压缩成少数共同因子用于预测。
笔记与分组
Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models
大维因子模型的因子数
学习大维因子模型中信息准则与因子数选择。
笔记与分组
Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions
大维因子模型的推断
理解估计因子与载荷的误差，以及大维渐近理论。
笔记与分组
The Generalized Dynamic-Factor Model: Identification and Estimation
广义动态因子模型
区分共同成分与特有成分，理解动态因子模型的识别与估计。
笔记与分组
Comparing Predictive Accuracy
预测准确性比较
学习用损失差比较预测方法，以及序列相关对检验的影响。
笔记与分组
Tests of Conditional Predictive Ability
条件预测能力检验
在预测时可用信息的条件下比较方法表现，理解条件预测能力。
笔记与分组
Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
多重结构突变
学习多个未知断点的估计与检验，理解分段模型的适用范围。
笔记与分组
A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle
马尔可夫状态切换
用隐含状态刻画经济周期，理解状态切换模型与滤波。
笔记与分组
Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso
Lasso 与变量选择
理解惩罚回归如何结合收缩和变量选择，为高维方法打基础。
笔记与分组
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics
贝叶斯宏观时间序列
从综述建立贝叶斯 VAR、收缩先验与宏观预测的整体框架。
笔记与分组
On Gibbs sampling for state space models
状态空间模型的 Gibbs 抽样
学习状态空间模型中的后验抽样，为时变参数模型做准备。
笔记与分组
Drifts and volatilities: monetary policies and outcomes in the post WWII US
时变参数与随机波动
理解参数漂移与随机波动如何进入货币政策的动态分析。
笔记与分组
lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Comparing the Areas under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves: A Nonparametric Approach
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Bounds testing approaches to the analysis of level relationships
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Specification Tests in Econometrics
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Testing for a unit root in time series regression
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Nonparametric Tests Against Trend
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组
Statistical analysis of cointegration vectors
按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
笔记与分组