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当前公开 842 篇基础文献，其中 71 篇逐篇选编，其余由引文线索扩充。收录计量方法、统计基础及相关应用／综述，按题录身份与计量相关性复核；存疑记录暂缓展示，继续核验。

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按微观、宏观、金融及细分方向分类；通用方法允许交叉。选择研究方向可查看阅读路线，路线按学习衔接组织。具体假设、证明和结论以原文为准。

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预备知识：资产收益、矩条件与横截面回归

1. 起点与准备

2. 核心方法

3. 扩展阅读

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  15. Alternative factor specifications, security characteristics, and the cross-section of expected stock returns1We are especially grateful to Eugene Fama (a referee), an anonymous referee and Bill Schwert (the editor) for insightful and constructive suggestions. We also thank Wayne Ferson, Ken French, Will Goetzmann, Craig Holden, Ravi Jagannathan, Bob Jennings, Bruce Lehmann, Josef Lakonishok, Richard Roll, participants at the 1997 Meetings of the Western Finance Association, the 1997 UCLA/USC/UC Irvine conference, the November 1997 Asset Pricing Meeting of the National Bureau of Economic Research, the Atlanta Forum, and seminars at Columbia, Indiana, Florida, New York, Tulane, and Yale Universities; Eugene Fama and Ken French for providing part of the data used in this study; and Christoph Schenzler for excellent programming assistance. The second author acknowledges support from the Dean's Fund for Research and the Financial Markets Research Center at Vanderbilt University. We are responsible for remaining errors. This paper was formerly titled `A Re-Examination of Security Return Anomalies'.1

    Michael John Brennan & Tarun Chordia & Avanidhar Subrahmanyam1998Journal of Financial Economics基础文献 · 15

    编者导读：按计量方法范围与引用门槛收录；阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。

    宏观 · 宏观面板金融 · 资产定价金融 · 波动率
    被引 1,270 次 ↗OpenAlex · 核验
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