Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
ARCH
用过去冲击刻画条件方差的动态变化。
基础文献
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Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
协整与误差修正
把协整关系与误差修正表示联系起来。
笔记与分组
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
VAR 中的协整秩
在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。
笔记与分组
Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels
异质动态面板的长期关系
区分短期异质性与长期限制，理解 pooled mean group 估计。
笔记与分组
Macroeconomics and Reality
VAR 的宏观研究起点
理解 VAR 的建模立场，以及宏观动态分析中的识别问题。
笔记与分组
A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle
马尔可夫状态切换
用隐含状态刻画经济周期，理解状态切换模型与滤波。
笔记与分组
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics
贝叶斯宏观时间序列
从综述建立贝叶斯 VAR、收缩先验与宏观预测的整体框架。
笔记与分组
On Gibbs sampling for state space models
状态空间模型的 Gibbs 抽样
学习状态空间模型中的后验抽样，为时变参数模型做准备。
笔记与分组
Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods
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笔记与分组
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
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笔记与分组
Testing for a unit root in time series regression
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笔记与分组
Statistical analysis of cointegration vectors
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笔记与分组
Testing for unit roots in heterogeneous panels
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笔记与分组
Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root
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笔记与分组
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION AND INFERENCE ON COINTEGRATION — WITH APPLICATIONS TO THE DEMAND FOR MONEY
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笔记与分组
Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties
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笔记与分组
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
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A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence
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The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis
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A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test
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PANEL COINTEGRATION: ASYMPTOTIC AND FINITE SAMPLE PROPERTIES OF POOLED TIME SERIES TESTS WITH AN APPLICATION TO THE PPP HYPOTHESIS
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Spurious regressions in econometrics
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笔记与分组
On a measure of lack of fit in time series models
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Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes
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Testing for Error Correction in Panel Data*
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Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels
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Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data
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Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis
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Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root
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On the Pooling of Time Series and Cross Section Data
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A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems
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Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors
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Trends and random walks in macroeconmic time series
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笔记与分组
Estimating Vector Autoregressions with Panel Data
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Unit root tests for panel data
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笔记与分组
LAG Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power
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笔记与分组
Automatic Time Series Forecasting: The forecast Package for R
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笔记与分组
The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests
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笔记与分组
AN INTRODUCTION TO LONG‐MEMORY TIME SERIES MODELS AND FRACTIONAL DIFFERENCING
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笔记与分组
Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order
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