Econometric Analysis of Realized Volatility and its Use in Estimating Stochastic Volatility Models
已实现波动率的统计基础
理解高频收益构造的已实现波动率及其与连续时间模型的关系。
当前公开 842 篇基础文献,其中 71 篇逐篇选编,其余由引文线索扩充。收录计量方法、统计基础及相关应用/综述,按题录身份与计量相关性复核;存疑记录暂缓展示,继续核验。
历史引用数据用于选编线索,不代表论文质量或完整排名。“高被引线索”按选编记录中超过 1,000 次引用筛选,引用排序也采用选编时的记录;引用徽标以所标注的核验日期为准,可点击核对 OpenAlex 来源。不同版本不合并,统计口径与 Google Scholar 不同,缺失数据不记作零。
按微观、宏观、金融及细分方向分类;通用方法允许交叉。选择研究方向可查看阅读路线,路线按学习衔接组织。具体假设、证明和结论以原文为准。
AI 解读依据可靠摘要或已核实原文片段;材料不足时保留待解读状态,题录、原文链接与已有解读继续开放。
阅读路线按学习衔接组织,不表示论文排名;预备文献可以来自相邻方向。文献清单仍遵循当前方法和关键词筛选。
预备知识:随机过程、二次变差与采样噪声
已实现波动率的统计基础
理解高频收益构造的已实现波动率及其与连续时间模型的关系。
微观结构噪声与双尺度估计
理解采样更密并不总是更准确,以及双尺度估计处理噪声的思路。
已实现核估计
学习存在交易噪声时如何估计价格的事后变差。
按计量方法范围与引用门槛收录;阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
按计量方法范围与引用门槛收录;阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
按计量方法范围与引用门槛收录;阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。
按计量方法范围与引用门槛收录;阅读时请核对原文中的假设、适用范围和结论。