A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity
异方差稳健推断
异方差稳健协方差估计的基础,不要求误差同方差。
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异方差稳健推断
异方差稳健协方差估计的基础,不要求误差同方差。
HAC 协方差
构造半正定的异方差与自相关稳健协方差估计。
HAC 核与带宽
系统研究 HAC 协方差估计以及核与带宽选择。