基础文献

ARCH

编者导读：用过去冲击刻画条件方差的动态变化。

协整与误差修正

编者导读：把协整关系与误差修正表示联系起来。

VAR 中的协整秩

编者导读：在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。

异质动态面板的长期关系

编者导读：区分短期异质性与长期限制，理解 pooled mean group 估计。

VAR 的宏观研究起点

编者导读：理解 VAR 的建模立场，以及宏观动态分析中的识别问题。

局部投影

编者导读：学习逐预测期估计脉冲响应，并比较局部投影与 VAR 的建模方式。

主成分与宏观预测

编者导读：理解如何把大量预测变量压缩成少数共同因子用于预测。

广义动态因子模型

编者导读：区分共同成分与特有成分，理解动态因子模型的识别与估计。

预测准确性比较

编者导读：学习用损失差比较预测方法，以及序列相关对检验的影响。

条件预测能力检验

编者导读：在预测时可用信息的条件下比较方法表现，理解条件预测能力。

多重结构突变

编者导读：学习多个未知断点的估计与检验，理解分段模型的适用范围。

马尔可夫状态切换

编者导读：用隐含状态刻画经济周期，理解状态切换模型与滤波。

Lasso 与变量选择

编者导读：理解惩罚回归如何结合收缩和变量选择，为高维方法打基础。

贝叶斯宏观时间序列

编者导读：从综述建立贝叶斯 VAR、收缩先验与宏观预测的整体框架。

状态空间模型的 Gibbs 抽样

编者导读：学习状态空间模型中的后验抽样，为时变参数模型做准备。

时变参数与随机波动

编者导读：理解参数漂移与随机波动如何进入货币政策的动态分析。