Estimation and Confidence Regions for Parameter Sets in Econometric Models
部分识别与集合推断
研究参数不能点识别时如何估计集合、构造置信区域。
基础文献
收录说明
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The Asymptotic Variance of Semiparametric Estimators
半参数渐近方差
分析估计辅助函数对最终估计量渐近方差的影响。
笔记与分组
A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity
异方差稳健推断
异方差稳健协方差估计的基础，不要求误差同方差。
笔记与分组
A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix
HAC 协方差
构造半正定的异方差与自相关稳健协方差估计。
笔记与分组
Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation
HAC 核与带宽
系统研究 HAC 协方差估计以及核与带宽选择。
笔记与分组
Instrumental Variables Regression with Weak Instruments
弱工具变量
展示工具变量较弱时常规渐近近似与推断的问题。
笔记与分组
Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
协整与误差修正
把协整关系与误差修正表示联系起来。
笔记与分组
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
VAR 中的协整秩
在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。
笔记与分组
Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure
共同相关效应
理解跨截面相关与不可观测共同因子，以及共同相关效应估计思路。
笔记与分组
Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections
局部投影
学习逐预测期估计脉冲响应，并比较局部投影与 VAR 的建模方式。
笔记与分组
Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions
大维因子模型的推断
理解估计因子与载荷的误差，以及大维渐近理论。
笔记与分组
Comparing Predictive Accuracy
预测准确性比较
学习用损失差比较预测方法，以及序列相关对检验的影响。
笔记与分组
Tests of Conditional Predictive Ability
条件预测能力检验
在预测时可用信息的条件下比较方法表现，理解条件预测能力。
笔记与分组
Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
多重结构突变
学习多个未知断点的估计与检验，理解分段模型的适用范围。
笔记与分组