A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity
异方差稳健推断
异方差稳健协方差估计的基础，不要求误差同方差。
基础文献
收录说明
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A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix
HAC 协方差
构造半正定的异方差与自相关稳健协方差估计。
笔记与分组
Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation
HAC 核与带宽
系统研究 HAC 协方差估计以及核与带宽选择。
笔记与分组
Instrumental Variables Regression with Weak Instruments
弱工具变量
展示工具变量较弱时常规渐近近似与推断的问题。
笔记与分组
Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations
差分 GMM
动态面板 GMM 与序列相关、过度识别等设定检验的重要起点。
笔记与分组
Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
协整与误差修正
把协整关系与误差修正表示联系起来。
笔记与分组
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
VAR 中的协整秩
在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。
笔记与分组
Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure
共同相关效应
理解跨截面相关与不可观测共同因子，以及共同相关效应估计思路。
笔记与分组
Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections
局部投影
学习逐预测期估计脉冲响应，并比较局部投影与 VAR 的建模方式。
笔记与分组
Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions
大维因子模型的推断
理解估计因子与载荷的误差，以及大维渐近理论。
笔记与分组
Comparing Predictive Accuracy
预测准确性比较
学习用损失差比较预测方法，以及序列相关对检验的影响。
笔记与分组
Tests of Conditional Predictive Ability
条件预测能力检验
在预测时可用信息的条件下比较方法表现，理解条件预测能力。
笔记与分组
Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
多重结构突变
学习多个未知断点的估计与检验，理解分段模型的适用范围。
笔记与分组
Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests
两步横截面资产定价检验
理解 Fama–MacBeth 回归、风险价格与横截面定价检验。
笔记与分组
Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies
随机贴现因子的矩限制
从资产收益矩限制理解随机贴现因子的可行范围。
笔记与分组
Econometric Analysis of Realized Volatility and its Use in Estimating Stochastic Volatility Models
已实现波动率的统计基础
理解高频收益构造的已实现波动率及其与连续时间模型的关系。
笔记与分组
A Tale of Two Time Scales
微观结构噪声与双尺度估计
理解采样更密并不总是更准确，以及双尺度估计处理噪声的思路。
笔记与分组
Designing Realized Kernels to Measure the ex post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise
已实现核估计
学习存在交易噪声时如何估计价格的事后变差。
笔记与分组
Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?
样本外收益预测
区分样本内拟合和样本外预测，理解约束与基准模型的作用。
笔记与分组
A Comprehensive Look at The Empirical Performance of Equity Premium Prediction
股权溢价预测的实证检验
系统思考预测变量在样本外是否稳定优于简单基准。
笔记与分组
Inference on Treatment Effects after Selection among High-Dimensional Controls
高维控制下的处理效应推断
学习变量选择如何与处理效应推断衔接，以及双重选择的动机。
笔记与分组
Robust Nonparametric Confidence Intervals for Regression-Discontinuity Designs
断点回归的稳健推断
理解局部多项式偏误及其对断点回归置信区间的影响。
笔记与分组
lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models
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笔记与分组
Bounds testing approaches to the analysis of level relationships
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笔记与分组
Specification Tests in Econometrics
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笔记与分组
Testing for a unit root in time series regression
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笔记与分组
Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife
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笔记与分组
Nonparametric Tests Against Trend
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笔记与分组
Testing for unit roots in heterogeneous panels
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笔记与分组
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION AND INFERENCE ON COINTEGRATION — WITH APPLICATIONS TO THE DEMAND FOR MONEY
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笔记与分组
Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties
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笔记与分组
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
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笔记与分组
A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence
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笔记与分组
Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches
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笔记与分组
Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots
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笔记与分组
Inference and missing data
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笔记与分组
An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias
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笔记与分组
The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis
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笔记与分组
Robust Estimation of a Location Parameter
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笔记与分组
A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test
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笔记与分组