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On singular values of large dimensional lag-tau sample autocorrelation matrices

Zhanting Long · Zeng Li · Ruitao Lin首次提交 2022-02-25 · 修订 2022-02-25 · v1arXiv预印本

高维滞后 τ 样本自相关矩阵的奇异值AI 解读

We study the limiting behavior of singular values of a lag- $τ$ sample auto-correlation matrix $\bf{R}_τ^ε$ of error term $ε$ in the high-dimensional factor model. We establish the limiting spectral distribution (LSD) which characterizes the global spectrum of $\bf{R}_τ^ε$ , and derive the limit of its largest singular value. All the asymptotic results are derived under the high-dimensional asymptotic regime where the data dimension and sample size go to infinity…We study the limiting behavior of singular values of a lag-$τ$ sample auto-correlation matrix $\bf{R}_τ^ε$ of error term $ε$ in the high-dimensional factor model. We establish the limiting spectral distribution (LSD) which characterizes the global spectrum of $\bf{R}_τ^ε$, and derive the limit of its largest singular value. All the asymptotic results are derived under the high-dimensional asymptotic regime where the data dimension and sample size go to infinity…

宏观 · 时间序列高维与机器学习宏观 · 因子模型

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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