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Dynamic Decision-Making under Model Misspecification

Xinyu Dai首次提交 2025-05-20 · 修订 2025-05-20 · v1arXiv预印本

模型误设下的动态决策AI 解读

In this study, I investigate the dynamic decision problem with a finite parameter space when the functional form of conditional expected rewards is misspecified. Traditional algorithms, such as Thompson Sampling, guarantee neither an $O(e^{-T})$ rate of posterior parameter concentration nor an $O(T^{-1})$ rate of average regret. However, under mild conditions, we can still achieve an exponential convergence rate of the parameter to a pseudo truth set, an extension of the…In this study, I investigate the dynamic decision problem with a finite parameter space when the functional form of conditional expected rewards is misspecified. Traditional algorithms, such as Thompson Sampling, guarantee neither an $O(e^{-T})$ rate of posterior parameter concentration nor an $O(T^{-1})$ rate of average regret. However, under mild conditions, we can still achieve an exponential convergence rate of the parameter to a pseudo truth set, an extension of the…

贝叶斯

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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