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History-Conditioned Inference of Memory and Stochastic Forcing in Generalized Langevin Equations under Lévy Noise

Yang Yang · Ting Gao · Xiaoli Chen首次提交 2026-09-17 · 修订 2026-09-17 · v1arXiv预印本

Lévy 噪声下广义朗之万方程的历史条件化记忆与随机驱动推断AI 解读

We consider the identification of memory and stochastic forcing in a one-dimensional generalized Langevin equation with state-dependent Brownian noise and optional additive symmetric $α$ -stable jumps. A finite-dimensional Markov embedding provides Kramers--Moyal conditional moment relations that separate memory drift, Brownian diffusion, and jump contributions. From increment ensembles conditioned on the observed velocity history, truncated statistics estimate the stable…We consider the identification of memory and stochastic forcing in a one-dimensional generalized Langevin equation with state-dependent Brownian noise and optional additive symmetric $α$-stable jumps. A finite-dimensional Markov embedding provides Kramers--Moyal conditional moment relations that separate memory drift, Brownian diffusion, and jump contributions. From increment ensembles conditioned on the observed velocity history, truncated statistics estimate the stable…

核、筛与局部多项式正则化与变量选择

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-10

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