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csa2sls: A complete subset approach for many instruments using Stata

Seojeong Lee · Siha Lee · Julius Owusu · Youngki Shin首次提交 2022-07-04 · 修订 2023-04-04 · v2arXiv预印本

csa2sls：面向多工具变量的 Stata 完全子集平均方法AI 解读

We develop a Stata command $\texttt{csa2sls}$ that implements the complete subset averaging two-stage least squares (CSA2SLS) estimator in Lee and Shin (2021). The CSA2SLS estimator is an alternative to the two-stage least squares estimator that remedies the bias issue caused by many correlated instruments. We conduct Monte Carlo simulations and confirm that the CSA2SLS estimator reduces both the mean squared error and the estimation bias substantially when instruments are…We develop a Stata command $\texttt{csa2sls}$ that implements the complete subset averaging two-stage least squares (CSA2SLS) estimator in Lee and Shin (2021). The CSA2SLS estimator is an alternative to the two-stage least squares estimator that remedies the bias issue caused by many correlated instruments. We conduct Monte Carlo simulations and confirm that the CSA2SLS estimator reduces both the mean squared error and the estimation bias substantially when instruments are…

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