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1 篇论文

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Focused Weighted-Average Least Squares Estimator

Shou-Yung Yin首次提交 2026-03-03 · 修订 2026-03-03 · v1arXiv预印本

聚焦加权平均最小二乘估计量AI 解读

We propose a focused weighted-average least squares (FWALS) estimator that addresses the computational burden of focused model averaging. By semi-orthogonalizing auxiliary regressors, the weighting problem is reduced from $2^{k_2}$ sub-models to at most $k_2$ regressor-wise weights, yielding a tractable sub-optimal procedure. Under local-to-zero conditions, we derive the limiting distribution of FWALS for smooth focused functions and provide a plug-in AMSE criterion for…We propose a focused weighted-average least squares (FWALS) estimator that addresses the computational burden of focused model averaging. By semi-orthogonalizing auxiliary regressors, the weighting problem is reduced from $2^{k_2}$ sub-models to at most $k_2$ regressor-wise weights, yielding a tractable sub-optimal procedure. Under local-to-zero conditions, we derive the limiting distribution of FWALS for smooth focused functions and provide a plug-in AMSE criterion for…

VAR 与局部投影

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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