预印本前沿

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1 篇论文

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A machine learning search for optimal GARCH parameters

Luke De Clerk · Sergey Savl'ev首次提交 2022-01-10 · 修订 2022-01-10 · v1arXiv预印本

用机器学习搜索 GARCH 最优参数AI 解读

Here, we use Machine Learning (ML) algorithms to update and improve the efficiencies of fitting GARCH model parameters to empirical data. We employ an Artificial Neural Network (ANN) to predict the parameters of these models. We present a fitting algorithm for GARCH-normal(1,1) models to predict one of the model's parameters, $α_1$ and then use the analytical expressions for the fourth order standardised moment, $Γ_4$ and the unconditional second order moment, $σ^2$ to fit…Here, we use Machine Learning (ML) algorithms to update and improve the efficiencies of fitting GARCH model parameters to empirical data. We employ an Artificial Neural Network (ANN) to predict the parameters of these models. We present a fitting algorithm for GARCH-normal(1,1) models to predict one of the model's parameters, $α_1$ and then use the analytical expressions for the fourth order standardised moment, $Γ_4$ and the unconditional second order moment, $σ^2$ to fit…

金融 · 波动率机器学习与 DML

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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