预印本前沿

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A Markov-switching dynamic matrix factor model for the high-dimensional matrix time series

Chaofeng Yuan · Sainan Xu · Xingbing Kong · Jianhua Guo首次提交 2025-12-23 · 修订 2025-12-23 · v1arXiv预印本

高维矩阵时间序列的马尔可夫转换动态矩阵因子模型AI 解读

In this study, we propose a novel model called the Markov-switching dynamic matrix factor (Ms-DMF) model, which serves the dual purpose of structural interpretation and prediction for high-dimensional matrix time series. When estimating the parameters of the Ms-DMF model, an EM (expectation maximization) algorithm was used to get a quasi-maximum likelihood estimation, where all the parameters are estimated jointly. A filtering and smoothing algorithm is used to compute the…

宏观 · 时间序列高维与机器学习空间与网络

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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