预印本前沿

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Robust Interpolated Quantile Estimators: Asymptotic Theory and Efficiency

Saïd Maanan · Azzouz Dermoune · Ahmed El Ghini · Daoud Ounaissi首次提交 2026-07-29 · 修订 2026-07-29 · v1arXiv预印本

稳健插值分位数估计量：渐近理论与效率AI 解读

This paper introduces a unified family of interpolated quantile estimators obtained by augmenting the check loss with quadratic, Huber, or Tukey's bisquare regularization. The estimators are indexed by the quantile level $τ$ and an interpolation parameter $h$ . They reduce to the classical empirical quantile when $h=0$ , while increasing $h$ continuously shifts the effective probability level toward the center of the distribution. A complete asymptotic theory is developed. For…This paper introduces a unified family of interpolated quantile estimators obtained by augmenting the check loss with quadratic, Huber, or Tukey's bisquare regularization. The estimators are indexed by the quantile level $τ$ and an interpolation parameter $h$. They reduce to the classical empirical quantile when $h=0$, while increasing $h$ continuously shifts the effective probability level toward the center of the distribution. A complete asymptotic theory is developed. For…

微观 · 分位数与分布效应正则化与变量选择金融 · 尾部与系统性风险

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-11

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