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Weak convergence to derivatives of fractional Brownian motion

Søren Johansen · Morten Ørregaard Nielsen首次提交 2022-08-04 · 修订 2022-10-03 · v2arXiv预印本

分数过程导数向分数布朗运动导数的弱收敛AI 解读

It is well known that, under suitable regularity conditions, the normalized fractional process with fractional parameter $d$ converges weakly to fractional Brownian motion for $d>1/2$ . We show that, for any non-negative integer $M$ , derivatives of order $m=0,1,\dots,M$ of the normalized fractional process with respect to the fractional parameter $d$ , jointly converge weakly to the corresponding derivatives of fractional Brownian motion. As an illustration we apply the…It is well known that, under suitable regularity conditions, the normalized fractional process with fractional parameter $d$ converges weakly to fractional Brownian motion for $d>1/2$. We show that, for any non-negative integer $M$, derivatives of order $m=0,1,\dots,M$ of the normalized fractional process with respect to the fractional parameter $d$, jointly converge weakly to the corresponding derivatives of fractional Brownian motion. As an illustration we apply the…

宏观 · 时间序列 VAR 与局部投影

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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