预印本前沿

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DMS, AE, DAA: methods and applications of adaptive time series model selection, ensemble, and financial evaluation

Parley Ruogu Yang · Ryan Lucas首次提交 2021-10-21 · 修订 2022-07-05 · v3arXiv预印本

DMS、AE 与 DAA：自适应时间序列模型选择、集成及金融评价AI 解读

We introduce three adaptive time series learning methods, called Dynamic Model Selection (DMS), Adaptive Ensemble (AE), and Dynamic Asset Allocation (DAA). The methods respectively handle model selection, ensembling, and contextual evaluation in financial time series. Empirically, we use the methods to forecast the returns of four key indices in the US market, incorporating information from the VIX and Yield curves. We present financial applications of the learning results,…

宏观 · 时间序列预测与混频金融 · 收益预测

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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