预印本前沿

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Hold-out estimates of prediction models for Markov processes

Remy Garnier · Raphaël Langhendries · Joseph Rynkiewicz首次提交 2022-04-12 · 修订 2022-04-12 · v1arXiv预印本

马尔可夫过程预测模型的留出法估计AI 解读

We consider the selection of prediction models for Markovian time series. For this purpose, we study the theoretical properties of the hold-out method. In the econometrics literature, the hold-out method is called out-of-sample and is the main method to select a suitable time series model. This method consists of estimating models on a learning set and picking up the model with minimal empirical error on a validation set of future observations. Hold-out estimates are well…

宏观 · 时间序列宏观 · 预测与即时预测

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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