预印本前沿

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收录范围: 保留计量方法研究、相关统计基础，以及实质涉及计量方法的应用、教程、比较和综述。书评、刊务及明确无关内容不公开；身份或相关性证据不足的记录保留待核，补充可靠材料后可重新判断。; 预印本来自 arXiv 计量经济学及相关统计、金融分类和主题检索。主题检索从 2021 年起回补；关注作者追溯更早年份，部分历史文献按已核验编号补录。收录不表示通过同行评审，仍可能遗漏。; 本库首次提交范围：2004-06-23 — 2026-10-14。
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Rough volatility: fact or artefact?

Rama Cont · Purba Das首次提交 2022-03-24 · 修订 2023-07-10 · v3arXiv预印本

粗糙波动率：事实还是测量假象？AI 解读

We investigate the statistical evidence for the use of `rough' fractional processes with Hurst exponent $H< 0.5$ for the modeling of volatility of financial assets, using a model-free approach. We introduce a non-parametric method for estimating the roughness of a function based on discrete sample, using the concept of normalized $p$ -th variation along a sequence of partitions. We investigate the finite sample performance of our estimator for measuring the roughness of…We investigate the statistical evidence for the use of `rough' fractional processes with Hurst exponent $H< 0.5$ for the modeling of volatility of financial assets, using a model-free approach. We introduce a non-parametric method for estimating the roughness of a function based on discrete sample, using the concept of normalized $p$-th variation along a sequence of partitions. We investigate the finite sample performance of our estimator for measuring the roughness of…

金融 · 波动率半参数与非参数金融 · 高频计量

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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