预印本前沿

收录说明

收录范围: 保留计量方法研究、相关统计基础，以及实质涉及计量方法的应用、教程、比较和综述。书评、刊务及明确无关内容不公开；身份或相关性证据不足的记录保留待核，补充可靠材料后可重新判断。; 预印本来自 arXiv 计量经济学及相关统计、金融分类和主题检索。主题检索从 2021 年起回补；关注作者追溯更早年份，部分历史文献按已核验编号补录。收录不表示通过同行评审，仍可能遗漏。; 本库首次提交范围：2004-06-23 — 2026-10-14。
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1 篇论文

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Long-Horizon Return Predictability from Realized Volatility in Pure-Jump Point Processes

Meng-Chen Hsieh · Clifford Hurvich · Philippe Soulier首次提交 2022-02-01 · 修订 2022-02-01 · v1arXiv预印本

纯跳点过程下基于已实现波动率的长期收益可预测性AI 解读

We develop and justify methodology to consistently test for long-horizon return predictability based on realized variance. To accomplish this, we propose a parametric transaction-level model for the continuous-time log price process based on a pure jump point process. The model determines the returns and realized variance at any level of aggregation with properties shown to be consistent with the stylized facts in the empirical finance literature. Under our model, the…

金融 · 波动率金融 · 高频计量金融 · 收益预测

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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