预印本前沿

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Asymptotic locations of bounded and unbounded eigenvalues of sample correlation matrices of certain factor models -- application to a components retention rule

Yohji Akama · Peng Tian首次提交 2024-07-10 · 修订 2024-07-10 · v1arXiv预印本

特定因子模型样本相关矩阵有界与发散特征值的渐近位置及成分保留规则AI 解读

Let the dimension $N$ of data and the sample size $T$ tend to $\infty$ with $N/T \to c > 0$ . The spectral properties of a sample correlation matrix $\mathbf{C}$ and a sample covariance matrix $\mathbf{S}$ are asymptotically equal whenever the population correlation matrix $\mathbf{R}$ is bounded (El Karoui 2009). We demonstrate this also for general linear models for unbounded $\mathbf{R}$ , by examining the behavior of the singular values of multiplicatively perturbed…Let the dimension $N$ of data and the sample size $T$ tend to $\infty$ with $N/T \to c > 0$. The spectral properties of a sample correlation matrix $\mathbf{C}$ and a sample covariance matrix $\mathbf{S}$ are asymptotically equal whenever the population correlation matrix $\mathbf{R}$ is bounded (El Karoui 2009). We demonstrate this also for general linear models for unbounded $\mathbf{R}$, by examining the behavior of the singular values of multiplicatively perturbed…

宏观 · 因子模型

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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