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Canonical correlation analysis of stochastic trends via functional approximation

Massimo Franchi · Iliyan Georgiev · Paolo Paruolo首次提交 2024-11-29 · 修订 2025-09-17 · v2arXiv预印本

通过函数逼近对随机趋势进行典型相关分析AI 解读

This paper proposes a novel approach for semiparametric inference on the number $s$ of common trends and their loading matrix $ψ$ in $I(1)/I(0)$ systems. It combines functional approximation of limits of random walks and canonical correlations analysis, performed between the $p$ observed time series of length $T$ and the first $K$ discretized elements of an $L^2$ basis. Tests and selection criteria on $s$ , and estimators and tests on $ψ$ are proposed; their properties are…This paper proposes a novel approach for semiparametric inference on the number $s$ of common trends and their loading matrix $ψ$ in $I(1)/I(0)$ systems. It combines functional approximation of limits of random walks and canonical correlations analysis, performed between the $p$ observed time series of length $T$ and the first $K$ discretized elements of an $L^2$ basis. Tests and selection criteria on $s$, and estimators and tests on $ψ$ are proposed; their properties are…

宏观 · 时间序列面板数据半参数与效率

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