预印本前沿

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Estimation of the Parameters of Vector Autoregressive (VAR) Time Series Model with Symmetric Stable Noise

Aastha M. Sathe · N. S. Upadhye首次提交 2021-04-15 · 修订 2021-04-15 · v1arXiv预印本

对称稳定噪声下向量自回归模型的参数估计AI 解读

In this article, we propose the fractional lower order covariance method (FLOC) for estimating the parameters of vector autoregressive process (VAR) of order $p$ , $p\geq 1$ with symmetric stable noise. Further, we show the efficiency, accuracy, and simplicity of our methods through Monte-Carlo simulation.In this article, we propose the fractional lower order covariance method (FLOC) for estimating the parameters of vector autoregressive process (VAR) of order $p$, $p\geq 1$ with symmetric stable noise. Further, we show the efficiency, accuracy, and simplicity of our methods through Monte-Carlo simulation.

宏观 · 时间序列 VAR 与局部投影

关联记录被引 1 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓