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High-Dimensional Bernstein Von-Mises Theorems for Covariance and Precision Matrices

Partha Sarkar · Kshitij Khare · Malay Ghosh · Matt P. Wand首次提交 2023-09-15 · 修订 2026-01-30 · v3arXiv预印本

协方差与精度矩阵的高维 Bernstein-Von Mises 定理AI 解读

This paper aims to examine the characteristics of the posterior distribution of covariance/precision matrices in a "large $p$ , large $n$ " scenario, where $p$ represents the number of variables and $n$ is the sample size. Our analysis focuses on establishing asymptotic normality of the posterior distribution of the entire covariance/precision matrices under specific growth restrictions on $p_n$ and other mild assumptions. In particular, the limiting distribution turns out to…This paper aims to examine the characteristics of the posterior distribution of covariance/precision matrices in a "large $p$, large $n$" scenario, where $p$ represents the number of variables and $n$ is the sample size. Our analysis focuses on establishing asymptotic normality of the posterior distribution of the entire covariance/precision matrices under specific growth restrictions on $p_n$ and other mild assumptions. In particular, the limiting distribution turns out to…

高维与机器学习贝叶斯极大与准极大似然

关联记录被引 1 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-15

作者发表记录：Kshitij Khare · 作者引用 955 · Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology ↗查看依据

AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓