预印本前沿

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Global jump filters and realized volatility

Haruhiko Inatsugu · Nakahiro Yoshida首次提交 2021-02-10 · 修订 2021-02-15 · v2arXiv预印本

全局跳跃过滤与已实现波动率AI 解读

For a semimartingale with jumps, we propose a new estimation method for integrated volatility, i.e., the quadratic variation of the continuous martingale part, based on the global jump filter proposed by Inatsugu and Yoshida [8]. To decide whether each increment of the process has jumps, the global jump filter adopts the upper $α$ -quantile of the absolute increments as the threshold. This jump filter is called global since it uses all the observations to classify one…For a semimartingale with jumps, we propose a new estimation method for integrated volatility, i.e., the quadratic variation of the continuous martingale part, based on the global jump filter proposed by Inatsugu and Yoshida [8]. To decide whether each increment of the process has jumps, the global jump filter adopts the upper $α$-quantile of the absolute increments as the threshold. This jump filter is called global since it uses all the observations to classify one…

金融 · 波动率分位数与分布金融 · 高频计量

关联记录被引 3 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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