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Volatility of volatility estimation: central limit theorems for the Fourier transform estimator and empirical study of the daily time series stylized facts

Giacomo Toscano · Giulia Livieri · Maria Elvira Mancino · Stefano Marmi首次提交 2021-12-29 · 修订 2022-09-05 · v3arXiv预印本

波动率的波动率估计：傅里叶估计量的中心极限定理与日度动态特征AI 解读

We study the asymptotic normality of two feasible estimators of the integrated volatility of volatility based on the Fourier methodology, which does not require the pre-estimation of the spot volatility. We show that the bias-corrected estimator reaches the optimal rate $n^{1/4}$ , while the estimator without bias-correction has a slower convergence rate and a smaller asymptotic variance. Additionally, we provide simulation results that support the theoretical asymptotic…We study the asymptotic normality of two feasible estimators of the integrated volatility of volatility based on the Fourier methodology, which does not require the pre-estimation of the spot volatility. We show that the bias-corrected estimator reaches the optimal rate $n^{1/4}$, while the estimator without bias-correction has a slower convergence rate and a smaller asymptotic variance. Additionally, we provide simulation results that support the theoretical asymptotic…

金融 · 波动率

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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