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K-ARMA Models for Clustering Time Series Data

Derek O. Hoare · David S. Matteson · Martin T. Wells首次提交 2022-06-30 · 修订 2022-06-30 · v1arXiv预印本

用于时间序列聚类的 K-ARMA 模型AI 解读

We present an approach to clustering time series data using a model-based generalization of the K-Means algorithm which we call K-Models. We prove the convergence of this general algorithm and relate it to the hard-EM algorithm for mixture modeling. We then apply our method first with an AR( $p$ ) clustering example and show how the clustering algorithm can be made robust to outliers using a least-absolute deviations criteria. We then build our clustering algorithm up for ARMA(…We present an approach to clustering time series data using a model-based generalization of the K-Means algorithm which we call K-Models. We prove the convergence of this general algorithm and relate it to the hard-EM algorithm for mixture modeling. We then apply our method first with an AR($p$) clustering example and show how the clustering algorithm can be made robust to outliers using a least-absolute deviations criteria. We then build our clustering algorithm up for ARMA(…

宏观 · 时间序列

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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