预印本前沿

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Panel Quantile Regression with Common Shocks

Harold D. Chiang · Antonio F. Galvao · Chia-Min Wei首次提交 2026-02-22 · 修订 2026-06-15 · v3arXiv预印本

共同冲击下的面板分位数回归AI 解读

This paper develops an asymptotic and inferential theory for fixed-effects panel quantile regression (FEQR) that delivers inference robust to pervasive common shocks. Such shocks induce cross-sectional dependence that is central in many economic and financial panels but largely ignored in existing FEQR theory, which typically assumes cross-sectional independence and requires $T \gg N$ . We show that the standard FEQR estimator remains asymptotically normal under the mild…This paper develops an asymptotic and inferential theory for fixed-effects panel quantile regression (FEQR) that delivers inference robust to pervasive common shocks. Such shocks induce cross-sectional dependence that is central in many economic and financial panels but largely ignored in existing FEQR theory, which typically assumes cross-sectional independence and requires $T \gg N$. We show that the standard FEQR estimator remains asymptotically normal under the mild…

微观 · 面板数据微观 · 分位数与分布效应

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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