预印本前沿

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收录范围: 保留计量方法研究、相关统计基础，以及实质涉及计量方法的应用、教程、比较和综述。书评、刊务及明确无关内容不公开；身份或相关性证据不足的记录保留待核，补充可靠材料后可重新判断。; 预印本来自 arXiv 计量经济学及相关统计、金融分类和主题检索。主题检索从 2021 年起回补；关注作者追溯更早年份，部分历史文献按已核验编号补录。收录不表示通过同行评审，仍可能遗漏。; 本库首次提交范围：2004-06-23 — 2026-10-14。
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1 篇论文

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Robust Mean Estimation for Optimization: The Impact of Heavy Tails

Bart P. G. van Parys · Bert Zwart首次提交 2025-03-27 · 修订 2026-04-20 · v2arXiv预印本

优化中的稳健均值估计：重尾分布的影响AI 解读

We consider the problem of constructing a least conservative estimator of the expected value $μ$ of a non-negative heavy-tailed random variable. We require that the probability of overestimating the expected value $μ$ is kept appropriately small; a natural requirement if its subsequent use in a decision process is anticipated. In this setting, we show it is optimal to estimate $μ$ by solving a distributionally robust optimization (DRO) problem using the Kullback-Leibler (KL)…We consider the problem of constructing a least conservative estimator of the expected value $μ$ of a non-negative heavy-tailed random variable. We require that the probability of overestimating the expected value $μ$ is kept appropriately small; a natural requirement if its subsequent use in a decision process is anticipated. In this setting, we show it is optimal to estimate $μ$ by solving a distributionally robust optimization (DRO) problem using the Kullback-Leibler (KL)…

正则化与变量选择

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-13

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