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Asset volatility forecasting:The optimal decay parameter in the EWMA model

Axel A. Araneda首次提交 2021-05-29 · 修订 2021-05-29 · v1arXiv预印本

资产波动率预测：EWMA 模型的最优衰减参数AI 解读

The exponentially weighted moving average (EMWA) could be labeled as a competitive volatility estimator, where its main strength relies on computation simplicity, especially in a multi-asset scenario, due to dependency only on the decay parameter, $λ$ . But, what is the best election for $λ$ in the EMWA volatility model? Through a large time-series data set of historical returns of the top US large-cap companies; we test empirically the forecasting performance of the EWMA…The exponentially weighted moving average (EMWA) could be labeled as a competitive volatility estimator, where its main strength relies on computation simplicity, especially in a multi-asset scenario, due to dependency only on the decay parameter, $λ$. But, what is the best election for $λ$ in the EMWA volatility model? Through a large time-series data set of historical returns of the top US large-cap companies; we test empirically the forecasting performance of the EWMA…

金融 · 波动率预测与混频结构变化与时变参数

关联记录被引 1 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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