预印本前沿

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Ms.FPOP: An Exact and Fast Segmentation Algorithm With a Multiscale Penalty

Arnaud Liehrmann · Guillem Rigaill首次提交 2023-03-15 · 修订 2023-03-15 · v1arXiv预印本

Ms.FPOP：采用多尺度惩罚的精确快速分段算法AI 解读

Given a time series in $R^n$ with a piecewise constant mean and independent noises, we propose an exact dynamic programming algorithm to minimize a least square criterion with a multiscale penalty promoting well-spread changepoints. Such a penalty has been proposed in Verzelen et al. (2020), and it achieves optimal rates for changepoint detection and changepoint localization. Our proposed algorithm, named Ms.FPOP, extends functional pruning ideas of Rigaill (2015) and…Given a time series in $R^n$ with a piecewise constant mean and independent noises, we propose an exact dynamic programming algorithm to minimize a least square criterion with a multiscale penalty promoting well-spread changepoints. Such a penalty has been proposed in Verzelen et al. (2020), and it achieves optimal rates for changepoint detection and changepoint localization. Our proposed algorithm, named Ms.FPOP, extends functional pruning ideas of Rigaill (2015) and…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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