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Properties of stationary cyclical processes

Łukasz Lenart首次提交 2024-05-14 · 修订 2024-05-14 · v1arXiv预印本

平稳周期过程的性质AI 解读

The paper investigates the theoretical properties of zero-mean stationary time series with cyclical components, admitting the representation $y_t=α_t \cos λt + β_t \sin λt$ , with $λ\in (0,π]$ and $[α_t\,\, β_t]$ following some bivariate process. We diagnose that in the extant literature on cyclic time series, a prevalent assumption of Gaussianity for $[α_t\,\, β_t]$ imposes inadvertently a severe restriction on the amplitude of the process. Moreover, it is shown that other…The paper investigates the theoretical properties of zero-mean stationary time series with cyclical components, admitting the representation $y_t=α_t \cos λt + β_t \sin λt$, with $λ\in (0,π]$ and $[α_t\,\, β_t]$ following some bivariate process. We diagnose that in the extant literature on cyclic time series, a prevalent assumption of Gaussianity for $[α_t\,\, β_t]$ imposes inadvertently a severe restriction on the amplitude of the process. Moreover, it is shown that other…

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