How to Use Economic Theory to Improve Estimators: Shrinking Toward Theoretical Restrictions
如何利用经济理论改进估计：向理论约束收缩AI 解读 ↓
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如何利用经济理论改进估计：向理论约束收缩
- 研究问题
- 如何把经济理论的经验含义用于估计，在理论近似成立时改善表现，同时控制理论不成立时相对无约束估计的损失？
- 方法与思路
- 作者构造向理论约束收缩的估计量，分析其渐近与有限样本行为，并在劳动需求、工资不平等及消费者需求中实施。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称所提估计量在理论近似正确时表现良好，在理论不成立时不劣于无约束估计，为直接检验或强加理论提供另一种用法。
- 阅读关注点
- 应核对“不劣于”对应的损失函数和适用条件、收缩强度的选择，以及理论偏离程度如何影响风险与有限样本表现。
- 阅读边界
- 摘要未说明风险比较的具体准则、参数空间或实施细节；不能把所述不劣性质理解为对所有样本和全部评价指标的保证。
原文摘要
Abstract We propose to use economic theories to construct shrinkage estimators that perform well when the theories' empirical implications are approximately correct but perform no worse than unrestricted estimators when the theories' implications do not hold. We implement this construction in various settings, including labor demand and wage inequality, and estimation of consumer demand. We provide asymptotic and finite sample characterizations of the behavior of the proposed estimators. Our approach is an alternative to the use of theory as something to be tested or to be imposed on estimates. Our approach complements uses of theory for identification and extrapolation.