LOCAL POWER OF LIKELIHOOD RATIO TESTS FOR THE COINTEGRATING RANK OF A VAR PROCESS
VAR 过程协整秩似然比检验的局部功效AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接涉及 VAR、协整秩和确定性趋势，属于时间序列分析。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
VAR 过程协整秩似然比检验的局部功效
- 研究问题
- VAR 协整秩检验对均值和线性趋势的不同设定如何影响局部功效，利用确定性项的先验信息能带来什么收益？
- 方法与思路
- 作者建立推导不同协整秩似然比检验局部功效的一般框架，比较对均值项与趋势项施加不同限制的情形。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在排除线性趋势但不限定均值具体形式时，存在一种检验，其局部功效与零均值假设下的似然比检验相同。
- 阅读关注点
- 应核对局部备择的构造、确定性项的参数化、功效比较的条件，以及具有相同局部功效的检验如何实施。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明完整正则条件与有限样本表现；局部功效相同不能直接推出各种备择下的功效相同。
原文摘要
Likelihood ratio (LR) tests for the cointegrating rank of a vector autoregressive process have been developed under different assumptions regarding deterministic terms. For instance, nonzero mean terms and linear trends have been accounted for in some of the tests. In this paper we provide a general framework for deriving the local power properties of these tests. Thereby it is possible to assess the virtue of utilizing varying amounts of prior information by making assumptions regarding the deterministic terms. One interesting result from this analysis is that if no assumptions regarding the specific form of the mean term are made whereas a linear trend is excluded then a test is available that has the same local power as an LR test derived under a zero mean assumption.