Testing whether jumps have finite or infinite activity
检验跳跃具有有限活动性还是无限活动性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究高频离散观测下的半鞅跳跃检验，并明确以高频股票收益数据作为实证应用。
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检验跳跃具有有限活动性还是无限活动性
- 研究问题
- 对于高频离散观测的半鞅，如何统计区分跳跃的有限活动性与无限活动性，并分别以两种活动性作为原假设？
- 方法与思路
- 作者提出两个检验统计量，使有限活动性和无限活动性均可作为原假设，并将检验应用于高频股票收益数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两个检验提供了对称处理这一区分问题的方式；在所用高频股票收益数据中，两者都指向存在无限活动跳跃。
- 阅读关注点
- 应核对半鞅与跳跃过程的条件、统计量构造及临界值，并查看高频数据处理中是否考虑观测噪声及其对结论的影响。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；检验条件、数据范围与噪声处理未说明，实证结论不能推广到所有股票收益。
原文摘要
We propose statistical tests to discriminate between the finite and infinite activity of jumps in a semimartingale discretely observed at high frequency. The two statistics allow for a symmetric treatment of the problem: we can either take the null hypothesis to be finite activity, or infinite activity. When implemented on high-frequency stock returns, both tests point toward the presence of infinite-activity jumps in the data.