Cointegration, long-run structural modelling and weak exogeneity: Two models of the UK economy
协整、长期结构建模与弱外生性：两个英国经济模型AI 解读 ↓
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协整、长期结构建模与弱外生性：两个英国经济模型
- 研究问题
- 在宏观向量误差修正模型中，把部分变量视为弱外生并采用不同处理方式，会怎样影响系统动态和长期分析？
- 方法与思路
- 作者以英国全国经济模型及全球模型中的英国子模型为背景，比较不同弱外生性处理和模型设定下的动态性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称脉冲响应与共同趋势分析对弱外生性假设及其他设定选择敏感，提示条件化建模会影响宏观动态解释。
- 阅读关注点
- 应核对弱外生性针对哪些参数、条件化后如何计算脉冲响应，以及共同趋势和长期结构限制在两类模型中的处理。
- 阅读边界
- 出版社摘要未列出变量、具体限制、敏感性幅度或检验结果；两个英国模型的比较不足以确定普遍最优的外生性设定。
原文摘要
Cointegration ideas as introduced by Granger in 1981 are commonly embodied in empirical macroeconomic modelling through the vector error correction model (VECM). It has become common practice in these models to treat some variables as weakly exogenous, resulting in conditional VECMs. This paper studies the consequences of different approaches to weak exogeneity for the dynamic properties of such models, in the context of two models of the UK economy, one a national-economy model, the other the UK submodel of a global model. Impulse response and common trend analyses are shown to be sensitive to these assumptions and other specification choices.