Nonparametric dynamic panel data models: Kernel estimation and specification testing
非参数动态面板模型：核估计与设定检验AI 解读 ↓
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非参数动态面板模型：核估计与设定检验
- 研究问题
- 在含或不含外生解释变量的非参数动态面板中，如何估计未知动态函数，并检验常用线性设定是否成立？
- 方法与思路
- 作者利用一阶差分后的同形加性结构，将未知函数写为第二类 Fredholm 方程解，构造迭代局部多项式估计。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称建立估计量的一致性与正态性，提出线性设定检验，并在增长应用中发现增长与初始经济条件的显著非线性。
- 阅读关注点
- 应核对差分结构与动态变量所需条件、积分方程求解，以及 L2 距离检验的原假设、局部功效和应用设定。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，初始条件、带宽和面板渐近框架未说明；增长应用的非线性发现不能直接解释为因果关系。
原文摘要
Motivated by the first-differencing method for linear panel data models, we propose a class of iterative local polynomial estimators for nonparametric dynamic panel data models with or without exogenous regressors. The estimators utilize the additive structure of the first-differenced model—the fact that the two additive components have the same functional form, and the unknown function of interest is implicitly defined as a solution of a Fredholm integral equation of the second kind. We establish the uniform consistency and asymptotic normality of the estimators. We also propose a consistent test for the correct specification of linearity in typical dynamic panel data models based on the L2 distance of our nonparametric estimates and the parametric estimates under the linear restriction. We derive the asymptotic distributions of the test statistic under the null hypothesis and a sequence of Pitman local alternatives, and prove its consistency against global alternatives. Simulations suggest that the proposed estimators and tests perform well for finite samples. We apply our new method to study the relationships among economic growth, the initial economic condition and capital accumulation, and find a significant nonlinear relation between economic growth and the initial economic condition.