Pseudo-maximum likelihood estimation of ARCH$(\infty)$ models
ARCH 无穷阶模型的伪极大似然估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
本页为预印本版本；arXiv 收录、作者填写的期刊信息以及作者既有发表经历，都不单独证明本篇已接收。作者发表记录按 OpenAlex 身份与完整姓名、本站覆盖期刊 ISSN 及正式卷期核对，只展示已核实例，档案仍可能误合并。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究 ARCH 条件波动过程及无限滞后时间序列的参数估计。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
ARCH 无穷阶模型的伪极大似然估计
- 研究问题
- 对于包含无限滞后项的 ARCH 过程，高斯伪极大似然参数估计何时具有强一致性和渐近正态性？
- 方法与思路
- 作者在较广的一类 ARCH 无穷阶过程中推导估计理论，分别检查权重指数衰减与双曲衰减情形，并讨论具体参数化。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两类权重衰减均可满足相应条件，但双曲衰减时，中心极限定理要求的衰减速度比大数定律更快。
- 阅读关注点
- 应核对参数空间、矩条件与过程存在条件，比较一致性和正态性所需的衰减界限，并查看无限滞后在计算中如何处理。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未核实；摘要未给出衰减阈值、具体参数化及有限样本表现，不能推断所有 ARCH 模型均适用。
原文摘要
Strong consistency and asymptotic normality of the Gaussian pseudo-maximum likelihood estimate of the parameters in a wide class of ARCH$(\infty)$ processes are established. The conditions are shown to hold in case of exponential and hyperbolic decay in the ARCH weights, though in the latter case a faster decay rate is required for the central limit theorem than for the law of large numbers. Particular parameterizations are discussed.