A test of non-identifying restrictions and confidence regions for partially identified parameters
非识别性限制的检验与部分识别参数置信区域AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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非识别性限制的检验与部分识别参数置信区域
- 研究问题
- 当经济理论限制不能唯一识别数据生成过程时，如何检验这些限制与数据是否相容，并为参数化限制下的部分识别参数构造置信区域？
- 方法与思路
- 作者提出检验经济变量关系所受理论限制的方法，允许互动模型中的删失与多重均衡；限制参数化后，通过检验反演形成置信区域。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验易于实施，适用于不必识别数据生成过程的理论限制，并通过反演补充已有的部分识别参数置信区域方法。
- 阅读关注点
- 应核对理论限制如何转化为检验统计量、删失和多重均衡如何纳入，以及检验有效性、置信区域覆盖率与计算所需条件。
- 阅读边界
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原文摘要
We propose an easily implementable test of the validity of a set of theoretical restrictions on the relationship between economic variables, which do not necessarily identify the data generating process. The restrictions can be derived from any model of interactions, allowing censoring and multiple equilibria. When the restrictions are parameterized, the test can be inverted to yield confidence regions for partially identified parameters, thereby complementing other proposals, primarily Chernozhukov et al. [Chernozhukov, V., Hong, H., Tamer, E., 2007. Estimation and confidence regions for parameter sets in econometric models. Econometrica 75, 1243-1285].