Test of neglected heterogeneity in dyadic models
双边关系模型中遗漏异质性的检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究双边关系数据中的异质性检验，并明确讨论一般面板模型中的检验功效。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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双边关系模型中遗漏异质性的检验
- 研究问题
- 双边关系模型如何检验被遗漏的异质性，并在存在参数估计噪声时确定检验的零假设分布及对不同效应的检出能力？
- 方法与思路
- 作者修改 Breusch–Pagan 检验构造拉格朗日乘子统计量，用新的鞅构造推导零假设渐近分布，并研究一般面板模型中的功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该检验虽由随机效应问题引出，也能检出固定效应，并表明极大似然估计噪声在所述大样本分析中可以忽略。
- 阅读关注点
- 应核对双边观测的依赖结构、鞅构造与渐近维度、可检出的固定效应形式，以及忽略参数估计噪声所需的具体条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 出版社摘要，无法判断尺寸、功效的有限样本表现或适用模型范围；估计噪声可忽略并非无条件结论，不推断版本变化。
原文摘要
We develop a Lagrange Multiplier (LM) test of neglected heterogeneity in dyadic models. The test statistic is derived by modifying Breusch and Pagan (1980)’s test. We establish the asymptotic distribution of the test statistic under the null using a novel martingale construction. We also consider the power of the LM test in generic panel models. Even though the test is motivated by random effects, we show that it has a power for detecting fixed effects as well. Finally, we examine how the estimation noise of the maximum likelihood estimator affects the asymptotic distribution of the test under the null, and show that such a noise may be ignored in large samples.