Testing whether jumps have finite or infinite activity
检验跳跃具有有限还是无限活动性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究高频观测下的跳跃检验，并应用于高频股票收益。
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代码、数据与补充材料
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检验跳跃具有有限还是无限活动性
- 研究问题
- 对高频离散观测的半鞅过程，如何区分有限时间内跳跃次数有限与无限两种活动性，并用于判断股票收益的跳跃特征？
- 方法与思路
- 作者提出两个统计检验，分别允许以有限活动性或无限活动性为原假设，从两个方向对跳跃活动类型进行检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两个检验实现了对有限与无限活动性的对称处理；应用于高频股票收益时，两者均指向存在无限活动跳跃。
- 阅读关注点
- 应核对统计量构造、采样频率与截断参数、连续成分和观测噪声的处理，以及各原假设下的极限分布与检验功效。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此认定已同行评审或接收；摘要未说明股票样本、噪声假设、显著性水平和具体检验结果。
原文摘要
We propose statistical tests to discriminate between the finite and infinite activity of jumps in a semimartingale discretely observed at high frequency. The two statistics allow for a symmetric treatment of the problem: we can either take the null hypothesis to be finite activity, or infinite activity. When implemented on high-frequency stock returns, both tests point toward the presence of infinite-activity jumps in the data.