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分类依据与纠错

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贝叶斯聚类加权高斯模型

研究问题
摘要称,研究如何在正态线性回归混合模型中同时刻画响应变量与协变量分布的异质性,并识别来自回归线性预测结构与协变量协方差结构的潜在信号,同时估计聚类数目。
方法与思路
作者提出聚类加权高斯混合模型,为预测变量分布引入额外高斯随机成分;对回归系数用 lasso 收缩先验,对协方差矩阵用 graphical-lasso 收缩先验;采用全贝叶斯方法,把混合成分数视为随机变量,用跨维 telescoping sampler 估计聚类数,并考虑过拟合混合模型与信息准则等替代方案。
材料陈述的贡献
摘要称提出了一类新的贝叶斯混合模型,可同时涵盖响应与协变量的异质性,并通过收缩先验分别捕捉回归结构与协方差结构中的信号;摘要还称与 EM 实现、混合回归和专家混合模型进行了比较,并用模拟研究与一个生物医学数据集展示方法。
阅读关注点
阅读全文时应核对:聚类加权模型的具体识别与可解释性条件、先验超参数设定、telescoping sampler 的收敛与标签切换处理、聚类数估计的校准表现,以及模拟与生物医学数据中比较结果的具体指标和适用范围。
阅读边界
仅依据 arXiv 预印本摘要,不能声称已同行评审或期刊接收;摘要未说明识别假设、样本量、具体数值结果、比较的公平性与代码可得性,也未说明生物医学数据的来源与外部有效性。

原文摘要

We introduce a novel class of Bayesian mixtures for normal linear regression models which incorporates a further Gaussian random component for the distribution of the predictor variables. The proposed cluster-weighted model aims to encompass potential heterogeneity in the distribution of the response variable as well as in the multivariate distribution of the covariates for detecting signals relevant to the underlying latent structure. Of particular interest are potential signals originating from: (i) the linear predictor structures of the regression models and (ii) the covariance structures of the covariates. We model these two components using a lasso shrinkage prior for the regression coefficients and a graphical-lasso shrinkage prior for the covariance matrices. A fully Bayesian approach is followed for estimating the number of clusters, by treating the number of mixture components as random and implementing a trans-dimensional telescoping sampler. Alternative Bayesian approaches based on overfitting mixture models or using information criteria to select the number of components are also considered. The proposed method is compared against EM type implementation, mixtures of regressions and mixtures of experts. The method is illustrated using a set of simulation studies and a biomedical dataset.

笔记与分组