The prices of renewable commodities: A robust stationarity analysis
可再生商品价格的稳健平稳性分析AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究商品价格时间序列的冲击持续性、平稳性与结构变化。
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可再生商品价格的稳健平稳性分析
- 研究问题
- 可再生商品价格受到冲击后，其影响是否持续，允许突变、渐变及非线性趋势后，价格平稳性的结论如何变化？
- 方法与思路
- 作者先识别结构变化数量和位置，再条件于检测出的变化检验平稳性，应用于一九〇〇至二〇一八年十八种商品的实际年价格。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，多数序列呈现非线性特征，约半数被判断为单整；谷物未拒绝平稳性，其他商品类别的检验结果存在差异。
- 阅读关注点
- 应核对检验原假设、断点选择及二次趋势设定，以及先检测变化再检验的影响；政策推论还需核对额外经济依据。
- 阅读边界
- 这是预印本，同行评审或接收未经核实。摘要未说明检验功效及条件，未拒绝平稳性不等于证实平稳，政策结论不能直接验证。
原文摘要
This paper addresses the problem of testing for persistence in the effects of the shocks affecting the prices of renewable commodities, which have potential implications on stabilization policies and economic forecasting, among other areas. A robust methodology is employed that enables the determination of the potential presence and number of instant/gradual structural changes in the series, stationarity testing conditional on the number of changes detected, and the detection of change points. This procedure is applied to the annual real prices of eighteen renewable commodities over the period of 1900-2018. Results indicate that most of the series display non-linear features, including quadratic patterns and regime transitions that often coincide with well-known political and economic episodes. The conclusions of stationarity testing suggest that roughly half of the series are integrated. Stationarity fails to be rejected for grains, whereas most livestock and textile commodities do reject stationarity. Evidence is mixed in all soft commodities and tropical crops, where stationarity can be rejected in approximately half of the cases. The implication would be that for these commodities, stabilization schemes would not be recommended.