A specification test for nonlinear nonstationary models
非线性非平稳模型的设定检验AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究非平稳时间序列回归、单位根与近单位根变量的设定检验。
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非线性非平稳模型的设定检验
- 研究问题
- 对于包含单位根或近单位根内生解释变量的时间序列回归，如何检验线性或非线性模型设定，并建立相应极限理论？
- 方法与思路
- 作者使用核平滑 U 统计量构造检验框架，通过高斯过程的自交局部时描述极限，并建立相关非平稳部分和的弱收敛结果。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供适用于一般核平滑 U 统计量的极限理论，新弱收敛结果也可用于其他问题，并以模拟考察检验的有限样本表现。
- 阅读关注点
- 应核对内生性允许的形式、单位根与近单位根设定、带宽条件，以及含自交局部时的极限如何转化为可实施临界值。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此确认同行评审或期刊接收；摘要未说明临界值实现、具体误差条件及模拟中的尺寸与功效。
原文摘要
We provide a limit theory for a general class of kernel smoothed U-statistics that may be used for specification testing in time series regression with nonstationary data. The test framework allows for linear and nonlinear models with endogenous regressors that have autoregressive unit roots or near unit roots. The limit theory for the specification test depends on the self-intersection local time of a Gaussian process. A new weak convergence result is developed for certain partial sums of functions involving nonstationary time series that converges to the intersection local time process. This result is of independent interest and is useful in other applications. Simulations examine the finite sample performance of the test.