HETEROSKEDASTICITY-ROBUST TESTING FOR A FRACTIONAL UNIT ROOT
分数单位根的异方差稳健检验AI 解读 ↓
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分数单位根的异方差稳健检验
- 研究问题
- 原先在平稳性条件下推导的分数单位根检验，如何调整以应对异方差，不同实施方式的局部功效又有何差异？
- 方法与思路
- 作者把已有检验嵌入回归框架，使用 White 异方差一致标准误实施检验，并分析渐近性质与有限样本表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该调整在渐近和有限样本层面均有效，并提供同方差与异方差下不同检验实施方式的局部功效证据。
- 阅读关注点
- 应核对允许的异方差形式、回归嵌套步骤和标准误构造，以及局部备择下各实施方式的功效比较依据。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，异方差的具体限制和有限样本数值均未说明，不能据此认定方法对任意异方差都稳健。
原文摘要
This paper shows how fractional unit root tests originally derived under stationarity can be made robust to heteroskedasticity. This is done by using existing tests nested in a regression framework and then implementing these tests using White’s heteroskedasticity consistent standard errors (White, 1980). We show this approach is effective both asymptotically and in finite samples. We also provide some evidence on the asymptotic local power of different implementations of the tests, under both homoskedasticity and heteroskedasticity.