Breaking the panels: An application to the GDP per capita
允许结构突变的面板平稳性检验：人均GDP应用AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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代码、数据与补充材料
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允许结构突变的面板平稳性检验：人均GDP应用
- 研究问题
- 当各个体存在数量与位置均可不同的多次结构突变时，如何检验面板平稳性，并应用于跨国人均GDP数据？
- 方法与思路
- 作者构造允许多重突变的面板平稳性原假设检验，分别考虑突变影响个体效应、时间趋势或两者的设定。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，检验允许个体间突变数量和位置不同，具有标准正态极限分布及良好有限样本表现，并用于OECD人均GDP。
- 阅读关注点
- 应核对突变日期与数量如何确定、横截面依赖的处理、趋势设定，以及GDP应用中的平稳性原假设具体含义。
- 阅读边界
- 摘要未说明渐近路径、横截面相关条件及具体模拟结果，也未报告GDP应用结论；不能据题名推断各国增长过程是否平稳。
原文摘要
This paper proposes a test statistic for the null hypothesis of panel stationarity that allows for the presence of multiple structural breaks. Two different specifications are considered depending on the structural breaks affecting the individual effects and/or the time trend. The model is flexible enough to allow the number of breaks and their position to differ across individuals. The test is shown to have a standard normal limit distribution with a good finite sample performance. It is applied to typical panel data of real per capita GDP in a set of OECD countries. Copyright 2005 Royal Economic Society